قاموس الذكاء الاصطناعي
القاموس الكامل للذكاء الاصطناعي
Alpha
مقياس أداء المحفظة مقارنة بمؤشر مرجعي، يمثل القيمة المضافة من قبل المدير أو النموذج الخوارزمي beyond حركات السوق.
High-Frequency Trading (HFT)
استراتيجية تداول تستخدم خوارزميات متطورة لتنفيذ عدد كبير من الأوامر بسرعات فائقة، مستفيدة من أوجه عدم كفاءة صغيرة في السوق.
Market Microstructure
دراسة مفصلة لكيفية عمل الأسواق المالية، بما في ذلك ديناميكيات دفاتر الأوامر، وتكوين الأسعار، وسلوك المشاركين.
Reinforcement Learning (RL)
نموذج تعلم آلي حيث يتعلم الوكيف اتخاذ قرارات تداول مثالية من خلال التفاعلات مع بيئة السوق ونظام المكافآت.
Smart Order Router (SOR)
نظام خوارزمي يحسن تنفيذ الأوامر عن طريق توجيهها إلى مختلف أسواق التداول للحصول على أفضل سعر ممكن مع تقليل التكاليف.
Statistical Arbitrage
استراتيجية تداول تستغل الشذوذات الإحصائية أو الارتباطات المؤقتة بين الأصول المالية، غالبًا ما تكون مبنية على نماذج التكامل المشترك.
Walk-Forward Analysis
طريقة التحقق من صحة الاستراتيجية التي تختبر النموذج على فترات متتالية مع إعادة التدريب بانتظام لمحاكاة ظروف التداول الحقيقية وتجنب الإفراط في التدريب.
Liquidity Detection
خوارزمية تحدد مستويات السيولة المتاحة في السوق لتحسين تنفيذ الأوامر وتقليل التأثير على الأسعار.
Order Book Imbalance
Indicateur mesurant l'asymétrie entre les volumes d'ordres d'achat et de vente à un niveau de prix donné, utilisé pour prédire les mouvements de prix à court terme.
Execution Shortfall
Mesure de performance qui quantifie la différence entre le prix de décision d'un ordre et son prix d'exécution final, incluant les coûts de transaction et l'impact de marché.
Regime-Switching Models
Modèles statistiques qui capturent les changements structurels dans le comportement du marché, permettant aux algorithmes de s'adapter à différentes conditions de volatilité ou de tendance.
Latency Arbitrage
Stratégie qui exploite les micro-délais dans la transmission d'informations entre différentes places de marché pour profiter des écarts de prix temporaires.
Volatility Surface Modeling
Technique quantitative qui modélise la volatilité implicite des options en fonction du prix d'exercice et de la maturité, essentielle pour le pricing et le hedging algorithmique.
Cross-Asset Arbitrage
Stratégie algorithmique qui identifie et exploite les inefficacités de prix entre différents actifs corrélés comme les actions, les futures et les options sur le même sous-jacent.
Dark Pool Liquidity Seeking
Algorithme conçu pour identifier et accéder à la liquidité disponible sur les plateformes de trading non publiques (dark pools) tout en minimisant la détection de la stratégie.
Adaptive Market Hypothesis
Théorie qui combine l'efficience du marché avec la finance comportementale, suggérant que les marchés évoluent et s'adaptent comme des systèmes biologiques, influençant les stratégies algorithmiques.
Portfolio Factor Tilting
Technique algorithmique qui ajuste systématiquement l'exposition d'un portefeuille à des facteurs de risque prédéfinis comme la valeur, la taille ou le momentum pour optimiser les rendements ajustés au risque.