Évaluation Quantitative du Risque

Expected Shortfall (ES) par apprentissage profond

Estimation de la perte moyenne d'un portefeuille dans les pires scénarios dépassant le seuil de la VaR, où la distribution des pertes extrêmes est modélisée par des réseaux de neurones profonds pour capturer les non-linéarités et les dépendances complexes.

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