Матричная факторизация для временных рядов

Стохастическое сингулярное разложение (SVD)

Вариант SVD, вычисляемый итеративно на мини-пакетах данных, адаптированный для потоков многомерных временных рядов, где точное разложение требует слишком больших вычислительных затрат.

← Назад